Meine Erfahrung ist zwar schon etwas her (2011), aber ich habe damals in Macao gelebt und war regelmäßiger Grenzgänger. Zum einen nach Festland-China und zum Anderen nach HongKong.
Damals war Zhuhai provinziell, dreckig und voll. Ich würde sagen, eine klassische chinesische Stadt und nicht so bling bling wie Peking oder Shanghai. Menschen, die in Macao wohnen, gehen über die Grenze nach Zhuhai zum Friseur, günstig und gut essen, billig einkaufen, etc. Menschen, die in Zhuhai wohnen, gehen nach Macao zum Arbeiten.
Shenzen war schon etwas mondäner und spannender. Auf Grund der (damaligen) Sonderwirtschaftszone gab/gibt es viele internationale Firmen und dementsprechend viel internationales Publikum.
Am liebsten habe ich die Wochenenden in HK verbracht.
Besonders spannend war der Grenzübergang von Macao nach Zhuhai, der Gongbei Port. Damals war das einer der meist-frequentierten Frenzübergänge der Welt. Sich als Fußgänger durch die Massen zu schieben ist schon krass. Dennoch hatte ich da die ein oder andere Erfahrung der besonderen Art mit den chinesischen Immigration Beamten.