Da kann man einfach spontan an den beiden Grenzübergängen rüber. Die Schlangen sind nicht sehr lang.
Die "beiden"?! Es gibt ein paar mehr. Die Schlangen können auch durchaus mal lang sein je nach Uhrzeit.
Warst du schon mal in Hong Kong?
Die Frage ist, ob Einreise China, Ausreise nach Hongkong, wieder Einreise China und Ausreise Richtung Ausland am gleichen Kalendertag zu Problemen führen würden.
Prinzipiell kein Problem. Die zwei China-Arrival-Cards richtig ausfüllen (d.h. nicht bei der ersten Einreise den Flug SZX-??? angeben als geplante Ausreise auf der Rückseite und nicht bei der zweiten auf der Vorderseite bei Ankunftsvehikel den Flug ???-SZX); meist werden die zwar nur stumpf eingescannt und gar nicht angeschaut aber man kann auch mal an jemanden geraten der es genau sieht. Hong Kong hat sie übrigens gerade frisch abgeschafft, das spart ihr euch also.
Je nachdem von wo in Shenzhen ihr nach Hong Kong und wo dort hinwollt sind ganz unterschiedliche Grenzübergänge und Verkehrsmittel sinnvoll. Es gibt auch Busse direkt vom SZX zu verschiedenen Zielen in Hong Kong wenn ihr gleich nach Landung hin wollt. Falls es zeitlich passt (leider fährt sie nicht mehr so häufig) kann auch die Fähre ab Shekou ganz nett sein, dann seid ihr gleich mitten in Hong Kong und es macht mehr Spaß als eine Bahn/Busfahrt (m.M.n.).
Auch Busse ab Shenzhen Bay Port oder Huanggang Port (dort jeweils per Auto hin) können durchaus mehr Sinn ergeben als die "beiden" Grenzübergänge zu nutzen die auf beiden Seiten U-Bahn-Anbindung haben.
High-Speed-Rail würde ich nur in Richtung Hong Kong nutzen; in Gegenrichtung müsstet ihr zu lange vorher da sein um sicher den gebuchten Zug zu bekommen als dass es Sinn ergibt im Vergleich zu Alternativen.